Detalles MARC
| 000 -Cabecera |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
05593nam a2200325 a 4500 |
| 003 - Identificador del Número de control |
|---|
| Identificador del número de control |
AR-sfUTN |
| 008 - Códigos de información de longitud fija-Información general |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
170717s1994 sp ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
8475836186 |
| 040 ## - Fuente de la catalogación |
|---|
| Centro transcriptor |
AR-sfUTN |
| 041 ## - Código de lengua |
|---|
| Código de lengua del texto |
spa |
| 080 ## - CDU |
|---|
| Clasificación Decimal Universal |
658.15 G134 |
| Edición de la CDU |
2000 |
| 100 1# - Punto de acceso principal-Nombre de persona |
|---|
| Nombre personal |
Galitz, Lawrence |
| 245 10 - Mención de título |
|---|
| Título |
Ingeniería financiera. |
| Número de parte o sección de la obra |
Tomo 1, |
| Nombre de parte o sección de la obra |
una guía de los nuevos productos financieros / |
| Mención de responsabilidad |
Lawrence Galitz. |
| 260 ## - Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Barcelona : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Folio, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
1994 |
| 300 ## - Descripción física |
|---|
| Extensión |
474 p. |
| 336 ## - Tipo de contenido |
|---|
| Fuente |
rdacontent |
| Término de tipo de contenido |
texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - Tipo de medio |
|---|
| Fuente |
rdamedia |
| Nombre del tipo de medio |
sin mediación |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - Tipo de soporte |
|---|
| Fuente |
rdacarrier |
| Nombre del tipo de soporte |
volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 490 ## - Mención de serie |
|---|
| Mención de serie |
Biblioteca de empresa ; |
| Designación de volumen o secuencia |
13 |
| 505 80 - Nota de contenido con formato |
|---|
| Nota de contenido con formato |
CONTENIDO<br/>Primera parte. INSTRUMENTOS<br/>1. Introducción 15<br/>Un cuarto de siglo de evolución 15<br/>¿Qué es la ingeniería financiera? 17<br/>La naturaleza del riesgo 19<br/>Ingeniería financiera y riesgo 22<br/>Organización de este libro 26<br/>2. Mercados al contado 29<br/>Visión general de los mercados financieros 29<br/>El mercado de divisas 31<br/>Mercados monetarios 34<br/>Mercado de valores de renta fija 36<br/>Mercados de valores de renta variable 38<br/>Instrumentos dinerarios en comparación con sus derivados 40<br/>Exigencias de garantía 42<br/>3. Tipos a plazo 45<br/>Tipos de cambio a plazo 45<br/>Tipos de interés a plazo 51<br/>¿Predicen los tipos a plazo los futuros precios al contado? 56<br/>Los tipos al contado y a plazo en la práctica 58<br/>4. Acuerdos sobre tipos de interés a plazo (FRAs) 61<br/>¿Qué es un FRA? 61<br/>Definiciones 63<br/>Terminología 66<br/>El proceso de liquidación 69<br/>Cobertura con FRAs 71<br/>Cómo determinar el precio de los FRAs 73<br/>Comportamiento de los tipos del FRA 81<br/>5. Acuerdos sintéticos sobre tipos de cambio a plazo (SAFEs) 85<br/>¿Qué es un SAFE? 85<br/>Definiciones 90<br/>Terminología 91<br/>El proceso de liquidación 93<br/>Cómo determinar el precio de los SAFEs 97<br/>Convenciones del mercado para la cotización de los SAFEs 102<br/>Ejemplo del uso de un SAFE 103<br/>Cobertura de los SAFEs contra variaciones en los tipos al contado 108<br/>Exigencias de solvencia para FRAs y SAFEs 111<br/>Ventajas de los FRAs y SAFEs 115<br/>6. Futuros financieros 117<br/>Breve historia de los mercados de futuros 118<br/>¿Qué es un futuro financiero? 121<br/>Características de la contratación 122<br/>Comprar y vender 126<br/>Corros y pantallas 127<br/>El mecanismo de compensación 129<br/>Depósitos de garantía (MARGINS) 132<br/>Entrega física versus liquidación por caja 138<br/>Comparación entre los mercados de futuros y los mercados dinerarios 141<br/>Ventajas de los futuros 142<br/>7. Futuros sobre tipos de interés a corto plazo 145<br/>Definiciones 145<br/>Determinación del precio por arbitraje 150<br/>Base y convergencia 154<br/>Comportamiento de los precios de los futuros 159<br/>Ejemplo básico de cobertura 164<br/>Comparación de contratos de futuros a corto plazo 167<br/>Comparación entre futuros y FRAs 172<br/>Posiciones de diferencial 174<br/>8. Futuros sobre bonos e índices bursátiles 181<br/>Definición de contratos de futuros de bonos 182<br/>El bono más barato entregable (cheapest to deliver, CTD) 187<br/>Cómo poner precio CASH AND CARRY a los futuros sobre bonos 192<br/>El tipo repo implícito 200<br/>El mecanismo de entrega 203<br/>Cobertura básica con futuros sobre bonos 208<br/>Indices bursátiles y futuros sobre índices bursátiles 212<br/>Especificaciones de contratos de futuros sobre índices bursátiles 214<br/>Ventajas de utilizar futuros sobre indices bursátiles 217<br/>Cómo determinar el precio de los futuros sobre índices bursátiles con el método CASH AND CARRY 219<br/>Problemas de cobertura con futuros sobre índices bursátiles 224<br/>Cómo convertir dinero en una cartera de acciones y una cartera de acciones el dinero 227<br/>9. SWAPS - permutas de operaciones financieras 233<br/>Definición de SWAPS de tipos de interés y SWAPS de divisas 233<br/>Desarrollo del mercado de SWAPS 235<br/>SWAPS de tipo de interés 244<br/>SWAPS no estándar de tipos de interés 250<br/>SWAPS de divisas 255<br/>Aplicaciones básicas de los SWAPS 257<br/>Cómo determinar el precio de los SWAPS cupón cero 260<br/>Factores de descuento y la función de descuento 264<br/>Relación entre tipos cero, par, permuta y a plazo 269<br/>Valoración y determinación de precios de los SWAPS de tipo de interés 282<br/>Valoración y determinación de precios de los SWAPS de divisas 292<br/>10. Opciones - de lo más básico a lo más complejo 297<br/>¿Por qué son diferentes las opciones? 299<br/>Definiciones 303<br/>Terminología de las opciones 307<br/>Perfiles de valor y beneficios al vencimiento 311<br/>Cómo poner precio a las opciones 318<br/>El comportamiento de los precios financieros 321<br/>Cómo determinar el precio de las opciones - el modelo de Black-Scholes 331<br/>Cómo poner precio a las opciones - el método binomial 345<br/>Volatilidad 357<br/>Perfiles de valor antes del vencimiento 363<br/>Cómo se comportan las opciones 376<br/>11. Opciones - de los bloques básicos a las opciones exóticas 391<br/>El enfoque de los bloques de construcción 392<br/>Opciones diferenciales (OPTION SPREADS) - horizontales, verticales y diagonales 398<br/>Estructuras de volatilidad 409<br/>Estructuras de arbitraje 426<br/>Caps, floors y collars 432<br/>Opciones sobre SWAPS (SWAPCIONES) 443<br/>Opciones compuestas 448<br/>Opciones exóticas 452<br/>Determinación del precio de las opciones exóticas 464<br/>Comparación del precio de diferentes opciones exóticas 468<br/>Opciones implícitas 473 |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
INGENIERIA FINANCIERA |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
MERCADOS FINANCIEROS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
CAMBIO-TIPOS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
SWAPS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
BONOS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia |
|---|
| Término de materia |
INDICES BURSATILES |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
Libro |
| Esquema de clasificación |
Clasificación Decinal Universal |
