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100	1		_aTaha, Hamdy A. _94438
245	1	0	_aInvestigación de operaciones / _cHamdy A. Taha.
250			_a5ta. [i.e. en inglés, 1ra. en español]
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500			_aIncluye diskette, nº inv. RE0278
505	8	0	_aCONTENIDO Capítulo 1 Toma de decisiones en la investigación de Operaciones (IO) 1 1.1 Arte y ciencia de la investigación de operaciones 1 1.2 Elementos de un modelo de decisión 2 1.3 Arte de la representación por medio de modelos 4 1.4 Tipos de modelos de investigación de operaciones (IO) 6 1.5 Efecto de la disponibilidad de datos en la representación por medio de modelos 7 1.6 Cálculos en investigación de operaciones 8 1.7 Fases de un estudio de investigación de operaciones 10 PRIMERA PARTE PROGRAMACION MATEMATICA Capítulo 2 Programación lineal: formulaciones y solución gráfica 17 2.1 Modelo de dos variables y su solución gráfica 18 2.1.2 Análisis de sensibilidad: presentación elemental 26 2.2 Formulaciones de PL 33 Capítulo 3 Programación lineal: método símplex 69 3.1 Conceptos generales del método símplex 70 3.2 Creación del método símplex 71 3.3 Método símplex primal 75 3.4 Método símplex dual 92 3.5 Casos especiales en la aplicación del método símplex 98 3.6 Interpretación de la tabla símplex: análisis de sensibilidad 107 3.6.1 Solución óptima 108 Capítulo 4 Programación lineal: método símplex revisado 133 4.1 Fundamentos matemáticos 133 4.1.1 Modelo PL estándar en forma matricial 134 4.1.3 La tabla símplex en forma matricial 139 4.2 Método símplex (primal) revisado 142 Capítulo 5 Programación lineal: análisis de dualidad, de sensibilidad y paramétrico 161 5.1 Definición del problema dual 162 5.2 Solución del problema dual 169 5.3 Interpretación económica del problema dual 174 5.4 Holgura complementaria 181 5.5 Análisis de sensibilidad o posóptimo 182 5.6 Programación lineal paramétrica 196 Capítulo 6 Programación lineal: modelo de transporte 226 6.1 Definición y aplicación del modelo de transporte 227 6.2 Solución del problema de transporte 237 6.2.1 Técnica de transporte 237 6.3 Modelo de asignación 252 6.4 Modelo de transbordo 257 Capítulo 7 Programación lineal: temas adicionales 280 7.1 Método símplex primal con variables acotadas 280 7.2 Algoritmo de descomposición 287 7.3 Algoritmo de punto interior de Karmarkar 299 Capítulo 8 Modelos de redes 315 8.1 Definiciones de redes 316 8.2 Problema del árbol de extensión mínima 317 8.3 Problema de la ruta más corta 321 8.4 Problema del flujo máximo 331 8.5 Problema del flujo capacitado de costo mínimo 337 8.5.1 Casos especiales del modelo de red capacitada 339 Capítulo 9 Programación lineal entera 355 9.1 Aplicaciones ilustrativas de la programación entera 356 9.2 Métodos de solución de programación entera 361 9.3 Algoritmo de ramificar y acotar 362 9.4 Algoritmos de planos de corte 369 9.4.1 El algoritmo fraccional (entero puro) 370 9.4.2 El algoritmo mixto 378 9.5 Problema entero cero-uno 381 Capítulo 10 Programación dinámica (de etapas múltiples) 404 10.1 Elementos del modelo de PD, ejemplo del presupuesto de capital 405 10.1.2 Ecuación recursiva de retroceso 413 10.2 Más acerca de la definición del estado 416 10.3 Ejemplos de modelos de PD y cálculos 418 10.4 Problema de dimensionalidad en programación dinámica 433 10.5 Solución de problemas lineales por programación dinámica 435 Problemas 438 SEGUNDA PARTE MODELOS PROBABILISTICOS Capítulo 11 Representación de datos en la investigación de operaciones 447 11.1 Naturaleza de los datos en la investigación de operaciones 448 11.1.1 Media y variancia de un conjunto de datos 448 11.1.2 Distribuciones de probabilidad empírica 452 11.1.3 Pruebas de bondad de ajuste 455 11.1.4 Resumen de distribuciones comunes 458 11.1.5 Datos no estacionarios 466 11.2 Técnicas de pronóstico 468 11.2.1 Modelo de regresión 468 11.2.2 Modelo de promedio móvil 471 11.2.3 Alisamiento exponencial 472 Capítulo 12 Teoría de decisiones y juegos 480 12.1 Decisiones con riesgo 482 12.1.1 Criterio del valor esperado 482 12.1.3 Criterio del nivel de aceptación 487 12.1.4 Criterio del futuro más probable 490 12.1.5 Datos experimentales en decisiones con riesgo 490 12.2 Arboles de decisión 494 12.3 Decisiones bajo incertidumbre 497 12.3.1 Criterio de Laplace 498 12.3.2 Criterio minimax (maximin) 500 12.3.3 Criterio de deploración minimax de Savage 500 12.3.4 Criterio de Hurwicz 502 12.4 Teoría de juegos 503 12.4.1 Solución óptima de juegos de dos personas y suma cero 503 12.4.2 Estrategias mixtas 505 Capítulo 13 Programación de proyectos con PERT-CPM 525 13.1 Representación con diagrama de flechas (RED) 527 13.2 Cálculos de ruta crítica 530 13.2.1 Determinación de la ruta crítica 530 13.2.2 Determinación de las holguras 533 13.3 Construcción del diagrama de tiempo y nivelación de recursos 535 13.4 Consideraciones de probabilidad y costo en la programación de proyectos 540 13.5 Control del proyecto 551 Capítulo 14 Modelos de inventarios 560 14.1 Sistema de inventario ABC 561 14.2 Modelo de inventario generalizado 562 14.3 Modelos deterministas 566 14.3.1 Modelo estático de un solo artículo (CPE) 566 14.3.2 Modelo estático de un solo artículo con diferentes precios 572 14.3.3 Modelo estático de múltiples artículos con limitaciones en el almacén 575 14.3.4 Modelo de programación de la producción en N periodos 577 14.3.5 Modelo dinámico CPE de un solo articulo y N periodos 584 14.4 Modelos probabilísticas 601 14.4.1 Modelo de revisión continua 601 14.4.2 Modelos de un solo periodo 606 14.4.3 Modelos de múltiples periodos 615 14.5 Sistema de fabricación justo a tiempo (JAT) 622 Capítulo 15 Modelos de líneas de espera 636 15.1 Elementos básicos del modelo de líneas de espera 637 15.2 Funciones de las distribuciones de Poisson y exponencial 640 15.3 Procesos de nacimiento puro y muerte pura 643 15.4 Líneas de espera con llegadas y salidas combinadas 647 15.5 Líneas de espera especializadas de Poisson 655 15.6 Líneas de espera que no obedecen la distribución de Poisson 673 15.7 Líneas de espera con prioridades de servicio 675 15.8 Líneas de espera sucesivas o en serie 679 Capítulo 16 Teoría de las líneas de espera en la práctica 699 16.1 Selección del modelo apropiado de líneas de espera 699 16.2 Modelos de decisión en líneas de espera 701 16.2.1 Modelos de costo 703 16.2.2 Modelo del nivel de aceptación 707 Capítulo 17 Modelos de simulación con SIMNET II 716 17.1 Introducción 718 17.2 Marco de referencia de la modelación con SIMNET 719 17.3 Representación de los enunciados de los nodos de SIMNET II 719 17.4 Expresiones matemáticas de SIMNET II 729 17.5 Estructura del modelo SIMNET II 733 17.6 Depuración del modelo en SIMNET II 738 17.7 Rutas de las transacciones en SIMNET II 739 17.8 Ramas en SIMNET II 745 17.9 Interruptores lógicos 757 17.10 Recursos en SIMNET II 759 17.11 Ensamble y equiparación de transacciones 766 17.12 Asignaciones especiales 771 17.13 Datos iniciales 781 17.14 Inicialización de nodos y recursos con datos que dependen de la corrida 787 17.15 Recolección de observaciones estadísticas 788 17.16 Otras capacidades de SIMNET II 790 Capítulo 18 Proceso de decisión de Markov 798 18.1 Campo de acción del problema de decisión de Markov: el ejemplo del jardinero 799 18.2 Modelo de programación dinámica de etapa finita 801 18.3 Modelo de etapa infinita 807 18.4 Solución con programación lineal del problema de decisión de Markov 818 18.6.1 Procesos de Markov 823 18.6.2 Cadenas de Markov 823 TERCERA PARTE PROGRAMACION NO LINEAL Capítulo 19 Teoría de optimización clásica 837 19.1 Problemas de extremos no restringidos 837 19.1.2 El método de Newton-Raphson 843 19.2 Problemas de extremos restringidos 845 Capítulo 20 Algoritmos de programación no lineal 876 20.1 Algoritmos no lineales irrestrictos 876 20.1.1 Método de búsqueda directa 877 20.1.2 Método del gradiente 879 20.2 Algoritmos no lineales restringidos 882 20.2.1 Programación separable 883 20.2.2 Programación cuadrática 891 20.2.3 Programación geométrica 895 20.2.4 Programación estocástica 900 20.2.5 Método de combinaciones lineales 905 20.2.6 Algoritmo SUMT 907
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