Investigación de operaciones / Wayne L. Winston.

Traducción de la 2da. ed. en inglés

CONTENIDO
Capítulo 1. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES
La metodología de la Investigación de Operaciones 1
Aplicaciones satisfactorias de la investigación de operaciones 6
¿Dónde buscar más información sobre la Investigación de Operaciones? 7
Acerca de este libro 7
Capítulo 2. ALGEBRA LINEAL BASICA 9
Matrices y vectores 9
Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 19
Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss-Jordan 21
Independencia lineal y dependencia lineal 34
La inversa de una matriz 39
Determinantes 45
Capítulo 3. INTRODUCCION A LA PROGRAMACION LINEAL 55
¿Qué es un problema de programación lineal? 55
Solución gráfica de problemas bidimensionales de programación lineal 63
Casos especiales 72
Un problema de alimentación 78
Un problema de establecimiento del horario de trabajo 82
Un problema de presupuesto 85
Planeación financiera a corto plazo 90
Problemas de mezclas 93
Modelos de procesos de producción 102
Aplicación de la programación lineal para resolver problemas de decisión de múltiples periodos: un modelo de inventario 107
Modelos financieros de múltiples periodos 114
Programación del trabajo según múltiples periodos 118
Capítulo 4. EL ALGORITMO SIMPLEX 136
Cómo transformar un PL en la forma estándar 135
Breve estudio sobre el algoritmo simplex 138
El algoritmo simplex 145
Uso del algoritmo simplex para resolver problemas de minimización 156
Otras soluciones óptimas 158
PL no acolados 161
El paquete LINDO para computadora 165
Generadores de matrices y dimensionamiento de un PL 167
Degeneración y convergencia del algoritmo simplex 169
El método de la M grande 174
El método simplex de dos Fases 181
Variables sin Restricción de signo 186
Método de Karmarkar para resolver PL 192
Capítulo 5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: UN ENFOQUE APLICADO 203
Una introducción gráfica al análisis de sensibilidad 203
La computadora y el análisis de sensibilidad 209
Uso Administrativo de Los Precios Sombra 221
¿Qué pasa con el valor óptimo de z si la base actual ya no es óptima? 224
Capítulo 6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y DUALIDAD 239
Una introducción gráfica al análisis de sensibilidad 239
Algunas fórmulas importantes 245
Análisis de sensibilidad 254
Análisis de sensibilidad cuando se cambia más de un parámetro: regla del 100 270
Obtener dual de un PL 276
Interpretación económica del problema dual 284
El teorema dual y sus consecuencias 287
Precios sombra 297
Dualidad y el análisis de sensibilidad 306
Holgura complementaria 308
El método simplex dual 312
Capítulo 7.PROLEMAS DE TRANSPORTE, DE ASIGNACION Y DE TRANSBORDO 337
Planteamiento de problemas de transporte 337
Obtención de soluciones básicas factibles para problemas de transporte 349
El método simplex para el transporte 360
Análisis de sensibilidad para problemas de transporte 368
Problemas de asignación 372
Problemas de transbordo 378
Capítulo 8. MODELOS DE REDES 395
Definiciones básicas 395
Problemas del camino más corto 396
Problemas del flujo máximo 400
CPM Y Pert 415
Problemas de flujo en redes de costo mínimo 434
Problemas de árbol de extensión mínima 441
El método simplex para redes 444
Capítulo 9. PROGRAMACION ENTERA 465
Introducción a la programación entera 465
Formulación de problemas de programación entera 468
Resolución de problemas de programación entera pura mediante el método de ramificar y acotar 498
Resolución de problemas de programación entera mixta mediante el método de ramificar y acotar 511
Resolución de problemas de la mochila mediante el método de ramificar y acotar 512
Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante el método de ramificar y acotar 515
Enumeración implícita 527
Resolución de problemas de programación entera mediante Lindo 534
El algoritmo del plano cortante 535
Capítulo 10. TEMAS AVANZADOS EN EA PROGRAMACION LINEAL 551
El algoritmo simplex revisado 551
La inversa en forma de producto 557
El uso de la generación de columnas para resolver PL grandes 561
Algoritmo de descomposición de Dantzin-Wolfe 569
Método simplex para variables con limite superior 591
Resolución de una PL mediante el método de Karmarkar 596
Capítulo 11. REPASO DE CALCULO Y PROBABILIDAD 609
Repaso del cálculo diferencial 609
Repaso del cálculo integral 615
Derivación de integrales 618
Reglas básicas de la probabilidad 619
La regla de Bayes 622
Variables aleatorias, media, variancia y covariancia 624
La distribución normal 632
Capítulo 12. PROGRAMACION NO LINEAL 643
Conceptos introductorios 643
Funciones convexas y cóncavas 648
Solución de PNL con una variable 654
Búsqueda de la sección áurea 661
Maximización y minimización irrestricta con varias variables 667
Método de la pendiente más inclinada 673
Multiplicadores de Lagrange 678
Las condiciones de Kuhn-Tucker 683
Programación cuadrática 691
Programación separable 698
Método de Las direcciones factibles 704
Paquete de software Gino 707
Capítulo 13. TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE 717
Criterios de decisión 719
Teoría de la conveniencia 721
Arboles de decisiones 737
Regla de Bayes y árboles de decisión 748
Toma de decisiones con la distribución normal 754
Capítulo 14. TOMA DE DECISIONES CON OBJETIVOS MULTIPLES 763
Toma de decisiones con atributos múltiples en ausencia de incertidumbre: programación de metas 764
Funciones de conveniencia con multiatributos 781
Proceso de jerarquía analítica 792
Capítulo 15. TEORIA DE JUEGOS 809
Juegos de dos personas con suma cero y suma constante: puntos silla 809
Juegos de dos personas con suma cero: estrategias aleatorizadas, dominio y solución gráfica 814
Programación lineal y juegos con suma cero 823
Juegos entre dos personas con suma no constante 836
Introducción a la teoría de juegos con n personas 841
El Núcleo de un juego de n personas 843
El valor Shapley 847
Capítulo 16. MODELOS DETERMINISTAS DE INVENTARIO Y CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 859
Introducción a Los modelos básicos de inventario 859
Modelo básico de cantidad de económica de pedido 861
Cálculo de la cantidad óptima de pedido cuando se permiten descuentos por volumen 872
Modelo de cantidad económica de pedido con tasa constante 878
Modelo de cantidad económica de pedido con demandas que se pueden volver a pedir 881
Cuándo aplicar Los modelos de cantidad económica de pedido 885
Capítulo 17. MODELOS PROBABILISTAS DE INVENTARIO 891
Modelos de decisión de periodo único 891
El concepto de análisis marginal 891
El problema del vendedor de diarios: demanda discreta 893
Problema del vendedor del periódicos: demanda continua 897
Otros modelos de periodo único 902
Cantidad económica de pedido con demanda incierta: modelos (r, q) y (s, S) 904
Cantidad económica de pedido con demanda incierta: método de nivel de servicio para determinar el nivel de la reserva de seguridad 914
Política (R, S) de revisión periódica 924
Sistema de clasificación ABC de inventario 928
Capítulo 18. AVANCES RECIENTES EN EA TEORIA DE INVENTARIOS 937
Planificación de la necesidad de materiales (MRP) 937
El método JIT (justo a tiempo) para la producción 949
Curvas de intercambio 955
Capítulo 19. CADENAS DE MARKOV 963
¿Qué es un proceso estocástico? 963
¿Qué es una cadena de Markov? 964
Probabilidades de transición de n etapas 969
Clasificación de estados en una cadena de Markov 973
Probabilidades de estado estable y tiempos medios de primer pasaje 977
Cadenas absorbentes 984
Modelos de planeación de personal 992
Capítulo 20. PROGRAMACION DINAMICA DETERMINISTA 1003
Dos rompecabezas 1003
Un problema de red 1005
Un problema de inventario 1013
Problemas de asignación de recursos 1019
Problemas de reemplazo de equipo 1032
Planteamiento de fórmulas recursivas en la programación dinámica 1036
Algoritmo de Wagner-Witin y la Heurística de Silver-Meal 1051
Recursiones hacia adelante 1057
Capítulo 21. PROGRAMACION DINAMICA PROBABILISTICA 1067
Ejemplo en el que son inciertos Los costos de la etapa actual, pero está determinado el estado del siguiente periodo 1067
Modelo probabilístico de inventario 1071
Cómo maximizar la probabilidad de que suceda un evento favorable 1075
Más ejemplos de formulaciones de programación dinámica probabilística 1082
Procesos de decisión de Markov 1091
Capítulo 22.TEORIA DE COLAS 1109
Terminología para la teoría de colas 1109
Modelados de Los procesos de llegada y de servicio 1111
Procesos de nacimiento y muerte 1122
Sistema de colas M/M/1/DG/infinito/infinito, y la fórmula L 1130
Sistema de colas M/M/1/DC/c/infinito 1139
Sistema de colas M/M/s/DG/infinito/infinito 1141
Modelos M/G//infinito/DG/infinito/infinito/ y GI/G/infinito/infinito 1147
Sistema de colas M/G/1/DG/infinito/infinito 1149
Modelos de fuente finita: el modelo de reparación de máquina I L 1152
Colas exponenciales en serie y redes abiertas de colas 1157
Sistema M/G/s/DC/s/infinito (sistema depurado, SD) 1161
Cómo saber si Los tiempos entre llegadas y Los tiempos de servicio son exponenciales 1164
Tiempos entre llegadas o los de servicio 1168
Modelos de colas prioritarias 1171
Capítulo 23. SIMULACION 1187
Terminología básica 1188
Ejemplo de una simulación de evento discreto 1189
Números aleatorios y simulación de Monte Carlo 1197
Simulaciones con variables aleatorias continuas 1207
Ejemplo de simulación estocástica 1220
Análisis estadístico en Las simulaciones 1228
Lenguajes de simulación 1231
El proceso de simulación 1232
Capítulo 24. MODELOS DE PREDICCION 1241
Métodos de predicción de la media variable 1242
Atenuación exponencial simple 1245
Método de Holt: atenuación exponencial con tendencia 1248
Método do Winter: atenuación exponencial con variación estacional 1250
Predicciones ad hoc 1257
Regresión lineal simple 1267
Ajuste de relaciones no lineales 1276
Regresión múltiple 1279
RESPUESTAS A PROBLEMAS SELECCIONADOS 1299
INDICE 1339